sur les grandes deviations des processus d'itô avec petit bruit
Faculte Des Sciences — Mathématiques et Informatiques — None ()
Auteur : randrianarisoa velonjara harimbola
Année de soutenance : 2015
Diplome : MASTER 2
Langue : FR
Résumé
le principe de grandes déviations est obtenu éventuellement sur des solutions dégénérées de léquation différentielle stochastique ditô avec des coefficients prévisibles, qui peuvent dépendre également de paramètre de grandes déviations. le résultat est établi dans des hypothèses faibles en utilisant lapproche de la convergence faible dans dupuis - ellis. les applications à certains systèmes avec mémoire et aux diffusions positives avec de coefficient de dispersion racine carrée sont incluses.