modélisation cognitive : méthodes de calculs statistiques d'indicateurs économiques par garch
Ecole Superieure Polytechnique D’Antananarivo - Electronique - None ()
Resume
les notions dinformation et de connaissance semblent indissociables à léconomie. la question de savoir sur la base de quel modèle épistémique les économistes peuvent aborder le thème de linformation et de la connaissance. lobjectif de cette recherche est de modéliser la volatilité du taux de change de lariary par rapport au dollar américain (mga/dollar us) et de prévoir ce taux pour lannée à venir. notre étude a montré que notre série est caractérisée par le phénomène de volatilité, par des spécifications asymétriques et par la présence de kurtosis. un test arch a été réalisé. nous avons donc déduit quun modèle arma non linéaire de type arch est adéquat. ainsi, le modèle (g)arch(1,1) est approprié pour la prévision