grandes deviations pour les equations differentielles stochastiques retrogrades
Faculte Des Sciences — Mathématiques et Informatiques — None ()
Auteur : ratsarasaina ralph martial
Année de soutenance : 2018
Diplome : MASTER 2
Langue : FR
Résumé
le principe de grandes déviations pour les équations différentielles stochastiques rétrogrades est lié à la solution de équation ditô avec une petite diffusion et aussi avec des coefficients qui dépendent d un petit paramètre. en faisant tendre ce petit paramètre vers 0, lexistence de limite des coefficients nest pas assez nécessaire .la fonction peut avoir une oscillation sous la première variable ( cest-à-dire par rapport à la variable temps t ).la convergence uniforme de la solution parabolique quasi-linéaire du second ordre avec une petit paramètre sur les ensembles compacts, la dérivée maximale pour la solution généralisée déquation non linéaire avec les dérivées partielles du premières ordre ,tout ces comportements sont fournis pour la justification de principe des grandes déviations.