Université d’Antananarivo

Résumé

dans cette étude, nous avons montré que l’équation de volterra stochastique peut s’étudier dans l’espace de besov-orlicz. elle admet pour solution un processus stochastique qui appartient presque sûrement à un sous-espace séparable b0m 2,! de l’espace de besov-orlicz bm2,!, et qui satisfait le principe de grandes déviations en norme de besov-orlicz. a cet effet, l’équation différentielle stochastique dirigée par un mouvement brownien fractionnaire est un exemple parfait, admettant la solution qui satisfait le principe de grandes déviations sur l’espace de besov-orlicz.